กลยุทธ์การเทรดฟอเร็กซ์ – จะออกแบบการเทรดอย่างไร?

 BY BORIS SCHLOSSBERG • FEBRUARY 12TH, 2011

การตัดสินใจที่ดีมาจากประสบการณ์ที่ดีและประสบการณ์ที่ดีมาจากประสบการณ์เลวร้ายที่มากพอ

ลูกสาวของผมซึ่งกำลังเรียนม.ปลายอยู่กำลังเริ่มเรียนวิชาสังคมศาสตร์ที่วิทยาลัย Hunter ตอนนั้นเธอไม่มีความสนใจเกี่ยวกับวิชาที่เกี่ยวกับสังคมเลยและเริ่มที่จะปฏิเสธสิ่งที่ผมพยายามจะสอนเธอเกี่ยวกับ อารยธรรมกรีก โรมัน หรือการรู้แจ้ง หรือว่าความรุ่งเรืองของอารยธรรมตะวันตกเลย จริง ๆ แล้วที่เธอสนใจคือ เกมส์โชวที่มีทุกวัน  

ตอนนี้เธอได้ลงเรียนวิชาเหล่านี้และหันมาให้ความสนใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องของ Locke, Hobbes, Marx และ Weber ซึ่งเป็นเรื่องที่เราถกกันเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เรื่องของแรงงาน เรื่องของการจัดกลุ่มชนชั้น เรื่องของความปรารถนาของมนุษยชาติ การที่ผมพบว่าลูกสาวของผมมีความกระตือรือร้นทำให้ผมเข้าใจว่า ผมพลาดที่จะให้ความสนใจวิชาเหล่านี้ในแง่ของวิชาการไปมากขนาดไหน แต่ว่ามันก็ยังทำให้ผมรู้สึกเห็นคุณค่าของวิชาสังคมมากขึ้นในฐานะการประยุกต์ใช้กับการเทรด  

เมื่อเรามาย้อนคิดถึงเทรดดิ้งโมเดล ซึ่งส่วนใหญ่จะให้ความสนใจแต่การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เราคิดว่า แบจำลองไม่มีอะไรมากไปกว่า  Metatrader Expert Advisors -- ซึ่งเครื่องมือนี้จะเทรด 24 ชั่วโมงในเจ็ดวันต่อค่าเงินที่คุณอยากให้เทรด และคุณสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าดูจอด้วยซ้ำไป 

แล้ว มี EA กี่ล้านตัวกันหล่ะ? ผมไม่รู้หรอกแต่ว่าตลอดเวลาในตลาดผมไม่เคยหาตัวที่กำไรได้เลย งานของผมก่อนหน้านี้งานหนึ่งในตลาดการเงินนี้ เกี่ยวข้องกับการดูแลการเทรดของ EA ของลูกค้า ผมเห็นแทบจะทุกไอเดียเกี่ยวกับการเทรดมานักต่อนัก จากตั้งแต่การใช้ค่า สัมพัทธ์ จากการใช้ โมเมนตั้ม หรือ มาร์ติงเกล แต่สุดท้ายก็ขาดทุนที่สุดในตอนท้ายกันทั้งนั้น 

         

ทำไม? เพราะเมื่อคุณสร้างแบบจำลองเหล่านั้น มันเป็นในแนวของสังคมศาสตร์ ไม่ใช่ทางสถิติ เมื่อคุณพยายามลองแบบจำลองกับตลาดเราพยายามเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ที่ออกมาโดยกำหนดรูปแบบของราคา ไม่ใช่ให้ราคาของมันเองสะท้อนพฤติกรรมออกมา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ Quant ส่วนใหญ่ ได้ทำพลาดไปในการเทรดของพวกเขา